XMVM: Впечатляющие показатели стоимости, но неубедительное качество и производительность

Биржевой фонд Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF является пассивно управляемым фондом, который сочетает в себе факторы стоимости и импульса в сегменте средних компаний. Хотя XMVM превзошел IJJ и IJH с момента изменения стратегии в 2019 году, он уступил IVV, демонстрируя высокий коэффициент захвата в условиях снижения и глубокую максимальную просадку. Портфель XMVM предлагает впечатляющую скорректированную среднюю доходность по прибыли в размере 8,8%, но обладает довольно посредственным качеством, что увеличивает риски в текущей ситуации.

Invesco является одним из крупнейших управляющих активами в мире, управляя активами на сумму более $1 триллиона. Биржевые фонды, такие как XMVM, становятся все популярнее среди инвесторов, стремящихся к диверсификации своих портфелей с использованием различных инвестиционных стратегий. Факторы стоимости и импульса часто рассматриваются как методики, позволяющие находить недооцененные акции с потенциалом для роста.