MTUM: ETF на основе момента с активами $20 млрд не является лучшим выбором в своей категории

MTUM — это популярный крупнокапитализированный ETF с капитализацией в 20 млрд долларов, включающий 125 компаний с сильными краткосрочными и долгосрочными характеристиками ценового импульса с поправкой на риск. Его коэффициент расходов составляет 0,15%. MTUM был вторым по прибыльности фондом импульсных инвестиций за последнее десятилетие, но за последние пять лет его обошли несколько более новых фондов. В данной статье его фундаментальные показатели сравниваются с четырьмя другими фондами. Одной из неожиданных находок стало то, что краткосрочные статистические данные по MTUM не выделяются на фоне остальных, что, возможно, связано с ограничением индекса на 30% ежеквартальной смены активов.

ETF MTUM следует индексу MSCI USA Momentum Index, который отслеживает акции с высокими уровнями ценового изменения в США. Другие крупные фонды в этом секторе, такие как Vanguard U.S. Momentum Factor ETF и Invesco DWA Momentum ETF, также набирают популярность среди инвесторов. ETF MTUM регулярно пересматривает свои активы, чтобы поддерживать актуальность своих стратегий в меняющихся рыночных условиях.