XDTE: Ночная смена Alpha с более высокой волатильностью

XDTE применяет стратегию продажи опционов колл со сроком экспирации 0DTE к индексу S&P 500, аналогично подходу QDTE с индексом NDX. Основные активы используют опционы S&P 500 глубоко в деньгах, что позволяет отслеживать динамику акций с минимальной защитой от убытков. Ежедневные опционы колл вне денег генерируют доход, стремясь обеспечить альфа-доходность по сравнению с простым удержанием индекса S&P 500.

Стратегии торговли опционами стали более популярны среди инвесторов, которые ищут дополнительные источники дохода в условиях нестабильных рынков. По данным Чикагской товарной биржи (CME), объёмы торгов опционами на индекс S&P 500 значительно выросли за последние годы. Это свидетельствует о растущем интересе инвесторов к таким инструментам для управления рисками и получения прибыли.