VGLT лучше VCLT для инвестиций в облигации

Исследование включает обратное тестирование портфелей с 100% доходностью от фиксированного дохода в LTCB, LTT, а также в смеси 50/50, показывая, что LTCB обеспечивает лучшие доходности и доходности с учетом риска. Добавление 10% акций к портфелям с фиксированным доходом выявляет преимущество LTT, при этом портфель 10/90 акций/LTT демонстрирует самую высокую доходность и доходность с учетом риска. Портфель 10/90 акций/LTT также испытывает наименьшую максимальную просадку, что подчеркивает его превосходную производительность в стратегии со смешанными активами.

Данные исследования показывают, что LTT становится особенно привлекательным, когда в портфель добавляются акции. Кроме того, результаты указывают на то, что оптимальная диверсификация может быть достигнута путем смешивания акций и фиксированных доходов, что минимизирует риски и максимизирует доходность. Подобные стратегии могут быть полезны для инвесторов, стремящихся к сбалансированным инвестициям с меньшими рисками.