ULVM: портфель с низкой бета и высокой доходностью по прибыли, но с множеством недостатков, рекомендация — удерживать

Фонд VictoryShares US Value Momentum ETF получил рекомендацию «удерживать» из-за долгосрочных уязвимостей, несмотря на впечатляющую доходность с начала года. Стратегия ULVM интересно сочетает факторы стоимости и импульса, однако ориентация на низкую волатильность, как ожидается, снизит долгосрочную доходность по сравнению с IVV. Портфель ULVM имеет избыточную долю в финансовом секторе и недостаточную — в IT, при средней доходности по прибыли 6%, но отстаёт от IVV по прогнозируемому росту прибыли на акцию и показателям GARP.