Стратегия Enhanced Value от Fidelity не дает заметного преимущества перед IWD

В этой статье впервые проводится анализ ETF Fidelity Enhanced Large Cap Value, который стремится превзойти индекс Russell 1000 Value Index с помощью собственной количественной методики отбора и взвешивания активов. ETF FELV торгуется почти 20 лет. До 2020 года его доходность была схожа с доходностью бенчмарка, но за последние 5–6 лет улучшилась. Стратегия FELV сочетает количественный анализ сверху вниз и снизу вверх, отдавая предпочтение компаниям с улучшающимися фундаментальными показателями и разумной оценкой. В статье это проверяется путем сравнения FELV с IWD и MGV.