Сравнение HYG и LQD: Повышенные доходности при меньшей длительности и незначительном увеличении кредитного риска

HYG и LQD: избыточная доходность с меньшей дюрацией и небольшим увеличением кредитного риска

Фонды HYG и LQD являются популярными биржевыми фондами, ориентированными на разные сегменты корпоративных облигаций. HYG в основном инвестирует в высокодоходные корпоративные облигации с более высоким риском дефолта, в то время как LQD фокусируется на облигациях инвестиционного уровня с более высоким качеством кредитного риска. На момент 2023 года, средняя дюрация портфеля HYG составляет примерно 3,5 года, а портфеля LQD — около 9 лет. Это отражает разницу в стратегиях фондов и их подходе к кредитным и процентным рискам.