Опционы на облигации США демонстрируют крупнейшие опасения со времён "молниеносного краха" 2021 года

Опасения по поводу американских активов, которые вызвали распродажу долгосрочных государственных облигаций и привели к резкому росту доходности, проявляются на рынке опционов. Премии за защиту от ещё больших потерь достигли максимума с момента «молниеносного краха» 2021 года. Так называемый опционный перекос нарастает, что свидетельствует о повышенном уровне тревожности среди инвесторов.

В последние месяцы рынок облигаций сталкивается с многочисленными вызовами, включая повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США и растущие опасения по поводу уровня государственного долга. Это приводит к волатильности, аналогичной той, которая наблюдалась при нестабильных рыночных условиях в прошлом. Такие изменения дестабилизируют рынок и вызывают опасения по поводу возможного влияния на экономический рост.