Morgan Stanley обжалует размер буфера капитала по результатам стресс‑тестов

Morgan Stanley добивается снижения буфера стрессового капитала (SCB) после того, как Федеральная резервная система США утвердила требование по итогам стресс‑теста; решение ожидается не позднее 30 сентября.

SCB — это надбавка к нормативу CET1, рассчитываемая как максимальное падение коэффициента CET1 в «серьёзно неблагоприятном» сценарии плюс четыре квартала плановых дивидендов, при минимальном уровне 2,5%. ФРС ежегодно проводит стресс‑тесты крупнейших банков США и публикует итоговые значения SCB; новые требования, как правило, начинают действовать с 1 октября. Величина SCB влияет на совокупные капиталовые требования банка и его возможности по обратному выкупу акций и выплате дивидендов.