LVHD: Высокий дивиденд, низкий бета-портфель с рядом недостатков, которые нельзя игнорировать

Фонд Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF управляется пассивно, с акцентом на компании с низкой бета-волатильностью и высокими дивидендными доходами. Сочетание факторов низкой волатильности и стоимости привело к тому, что LVHD продемонстрировал в 1,75 раза более низкую годовую доходность по сравнению с IVV в период с января 2016 года по декабрь 2025 года. LVHD также показал более низкие результаты по сравнению с USMV и DHS, показав не только слабый CAGR (среднегодовой темп роста), но и более низкие коэффициенты Шарпа и Сортино.

Фонд IVV, о котором упоминается в статье, представляет собой один из крупнейших ETF, следящих за индексом S&P 500, и часто используется в качестве ориентира для сравнения производительности других фондов. Коэффициенты Шарпа и Сортино помогают инвесторам сравнивать соотношение риска и доходности инвестиционных портфелей, предоставляя дополнительную информацию при принятии инвестиционных решений.