ETF FLQM: Есть Более Эффективные Способы Инвестировать в Американские Компании Средней Капитализации

Биржевой фонд FLQM, активно управляемый фонд средней капитализации, показывает результаты хуже своего эталонного индекса и взымает более высокие комиссии по сравнению с пассивными аналогами, такими как IVOO и MDY. Портфель фонда имеет несколько больший удельный вес в секторах потребительских товаров и промышленности, но не отличается значительным разнообразием. Скорректированная на риск доходность FLQM является слабой — коэффициент Шарпа составляет 0,34, а его бета-коэффициент указывает на соответствие волатильности эталонного индекса.

Стоит отметить, что коэффициент Шарпа используется для оценки эффективности инвестиционного портфеля, где более высокое значение указывает на лучшую доходность на единицу риска. IVOO и MDY, пассивно управляемые фонды, как правило, имеют более низкие издержки из-за отсутствия активного управления и торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.