DYNF: фонд факторной ротации, оправдывающий свои комиссии

ETF iShares US Equity Factor Rotation Active (DYNF) стремится превзойти статические факторные портфели за счёт динамического тайминга факторов и отбора акций. DYNF демонстрирует годовую доходность на 2% выше и более высокий коэффициент Шарпа по сравнению с наивными равновесными смешанными портфелями факторов, несмотря на высокую корреляцию. Около половины активов DYNF уникальны, что указывает на то, что как факторный тайминг, так и отбор акций способствуют получению избыточной доходности.