ARKK продолжает проваливать два ключевых теста

Фонд Ark Innovation ETF (ARKK) за 10 лет показал доходность, сопоставимую с индексом S&P 500, но при этом с более чем двукратно большим уровнем волатильности. Коэффициент Шарпа ARKK за 10 лет составляет 0,33, что значительно ниже показателя S&P 500 — 0,74, что указывает на слабый профиль с учётом риска. Текущие оценки портфеля крайне высоки и не оправданы даже сильным ожидаемым ростом компаний, входящих в него.